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一、判断题
1. 中金所 5 年期国债期货合约面值为100 万元人民币。（ √ ）
2. 中金所 5 年期国债期货的可交割国债应为在合约到期月份首日剩余期限为4 至5.25 年的国债。（ √ ）
3. 沪深 300 股指期货采用T+0 交易制度。（ √ ）
4. 中金所 5 年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为±3%。（ X ）
5. 中金所 5 年期国债期货合约的最低交易保证金为4%。（ X ）
6. 中金所 5 年期国债期货交易标的为票面利率为3.5%的中期国债。（ X ）
7. 中国金融期货交易所上市的沪深 300 股指期货合约的合约标的是上证综合指数。（ X ）
8. 股指期货某合约的价格与其所对应的标的指数走势无关。（ X ）
9. 沪深 300 股指期货市价指令未成交部分自动转为限价指令。（ X ）
10. 沪深 300 股指期货市价指令不需要申报买卖价格。（ √ ）
二、单项选择题
1. 中金所上市的 5 年期国债期货属于：（ B ）
A. 短期国债期货
B. 中期国债期货
C. 长期国债期货
D. 超长期国债期货合约
2. 中金所5 年期国债期货合约的面值为（ A ）元人民币。
A． 100 万
B． 120 万
C． 150 万
D． 200 万
3. 中金所5 年期国债期货合约票面利率为：（ B ）
A． 2.5%
B． 3%
C． 3.5%
D． 4%
4. 中金所5 年期国债期货合约对应的可交割国债的剩余期限为:（ C ）
A．距离合约交割月首日剩余期限为2 至5 年
B．距离合约交割月首日剩余期限为3 至6 年
C．距离合约交割月首日剩余期限为4 至5.25 年
D．距离合约交割月首日剩余期限为5 至8 年
5. 中金所5 年期国债期货合约对应的可交割国债是：（ A ）
A．固定利率国债
B．浮动利率国债
C．固定或浮动利率国债
D．以上都不是
6. 中金所5 年期国债期货合约的最小变动价位为：（ D ）
A．0.001 元
B．0.0012 元
C．0.0015 元
D．0.005 元
7. 中金所5 年期国债期货的交易代码为：（ C ）
A．IF
B．IE
C．TF
D．TE
8. 中金所5 年期国债期货合约交割方式为：（ B ）
A．现金交割
B．实物交割
9．中金所5 年期国债期货合约的最低交易保证金为：（ B ）
A．合约价值1.5%
B．合约价值1%
C．合约价值2%
D．合约价值2.5%
10. 中金所5 年期国债期货合约的最后交易日为：（ B ）
A．合约到期月份第一个周五
B．合约到期月份第二个周五
C．合约到期月份第三个周五
D．合约到期月份第四个周五
11. 建立空头持仓应该下达（ C ）指令。
A．买入开仓
B．买入平仓
C．卖出开仓
D．卖出平仓
12. 期货公司应当在（ A ）向投资者揭示期货交易风险。
A．投资者开户前
B．投资者开户后
C．交易亏损时
13. 沪深300 股指期货交易中，单边市是指某一合约收市前（ B ）分钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报、没有停板价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的情形。
A． 1
B． 5
C．10
14. 沪深300 股指期货合约的合约标的是（ C ）。
A．上证综合指数
B．深证成份指数
C．沪深300 指数
15. 金融期货交易具有杠杆性，既放大盈利也放大亏损，是因为实行了（ B ）。
A．双向交易制度
B．保证金制度
C．当日无负债结算制度
16．金融期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（ C ）。
A．不变
B．成倍缩小
C．成倍放大
17. 金融期货投资者不得采用（ D ）下达交易指令。
A．书面委托
B．电话委托
C．互联网委托
D．全权委托期货公司
18. 在极端行情下，金融期货投资者面临的亏损（ B ）。
A．不可能超过投资本金
B．可能会超过投资本金
19. 客户在金融期货交易中发生保证金不足，且未能按照经纪合同中的约定及时追加保证金或者主动减仓，该客户部分或全部持仓将被（ B ）。
A．强制减仓
B．强行平仓
C．协议平仓
20. 某交易日收盘后，某投资者持有1 手沪深300 股指期货某合约多单，该合约收盘价为3660 点，结算价为3650 点。下一交易日该投资者未进行任何操作，该合约的收盘价为3600 点，结算价为3610 点，结算后该笔持仓的当日亏损为（ C ）。
A． 18000 元
B． 15000 元
C． 12000 元
